Practical application of model of an assessment of risk of a credit portfolio of bank.
Keywords:
credit strategy, credit policy, credit portfolio, profitability, risk of a credit portfolio, methods of management of a credit portfolio, model of an assessment of risk of a credit portfolio of bankAbstract
It is defined that a main objective of management of a credit portfolio of bank is ensuring the maximum profitability at admissible risk level. It is offered to carry out process of an assessment of risk of a credit portfolio of bank in three stages. Certain indicators of level of credit risk which theoretically or are empirically connected with emergence of credit risk are allocated. It is offered realization of author's model which bazarutsya on use of a method of coefficients in a prtsessa of the analysis of credit activity and calculation of an integrated indicator of risk of a credit portfolio of bank. On the example of the studied bank extent of influence of each indicator and its weight among other indicators of an assessment of overall risk of a credit portfolio of bank is analysed. Criteria of qualitative system of an assessment of risk of a credit portfolio of bank at each stage of this process are defined. Measures for improvement of bank management are offered.References
Гребенюк Л.А. Основи формування кредитних стратегії банку / Л.А. Гребенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - №2. – С. 208 – 213.
Любунь О.С. Система банківського менеджменту : Навч. посіб. для студ. екон. спец. / О. С. Любунь. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : Кондор, 2007. - 354 с.
Михайлова М. Роль конкурентной стратегии современного коммерческого банка / М. Михайлова // Финансы и кредит. – 2011. - № 36. – С. 38–43.
Богданюк В.Д. Кредитна політика як основний інструмент досягнення стратегічних цілей комерційного банку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.science-community.org
Волкова Н.І. Інноваційна кредитна політика банку: формування і реалізація: Монографія / Н.І. Волкова, А.В.Гаврікова. – Донецьк: Донбас, 2014. – 198 с.
Azarenkova A., Lobiher N. The analysis of the banking system development in Ukraine: the regional aspect // Developmental challenges of contemporary economies/ Foundation of the Crakov University of Economics – Krakov, 2011. – P. 569-577.
Panasenko А.A. Genesis of banking intermediation theories // А.A. Panasenko / European Applied Sciences. – 2013. - №1. – 504-507.
Останкова Л.А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками [Текст] : Навч. посіб. / Останкова Л. А., Шевченко Н. Ю. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.
Квасній М.М. Оцінка перспективи якості кредитного портфеля банків на основі інтегрування методів моделювання [Текст] / М.М. Квасній, В.В. Голубець // Світ фінансів. - 2012. - № 2 (6). - С.55-65.
Притула Н.И. Модель формирования оптимального кредитного портфеля [Текст] / Н.И. Притула, Р.А. Обарина // БизнесИнформ. – 2012. - №4. – С. 113 – 119.
Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін. / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 283 с.
BlaschKe W. Stress Testing of Credit Risk: An Overviev of Issues, Methodologies, and FSAP Experience / W. Blaschke, T. Jones, G. Majnoni, S-M. Peria // IMF Working Paper. – 2011, 114 p.
Helbling T. Credit Cycle / Helbling T, Terrones M. // Journal of Political Economy, 2009. – № 105(2). – Р. 211-248.
Principles for the Management of Credit Risk [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs54.htm. (офіційний сайт Базельського комітету)
