Практичне застосування моделі оцінки ризику кредитного портфелю банку
Ключові слова:
кредитна стратегія, кредитна політика, кредитний портфель, дохідність, ризик кредитного портфелю, індикатори, управління кредитним портфелем, модель оцінки ризику кредитного портфелю банкуАнотація
Визначено, що основною метою управління кредитним портфелем банку є забезпечення максимальної дохідності за допустимого рівня ризику. Запропоновано процес оцінки ризику кредитного портфелю банку здійснювати в три етапи. Виокремлено певні індикатори рівня кредитного ризику, котрі теоретично або емпірично пов’язані з виникненням кредитного ризику. Запропоновано реалізацію власної моделі оцінки ризику кредитного портфеля банку, що базується на використанні методу коефіцієнтів в процесі аналізу кредитного діяльності та розрахунку інтегрального показника кредитного ризику банку. На прикладі досліджує мого банку проаналізовано ступінь впливу кожного показника та його важливість серед інших індикаторів оцінки сукупного ризику кредитного портфеля банку. Визначені критерії якісної системи оцінки ризику кредитного портфелю банку на кожному етапі цього процесу. Розроблені заходи щодо покращення банківського менеджменту.Посилання
Гребенюк Л.А. Основи формування кредитних стратегії банку / Л.А. Гребенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - №2. – С. 208 – 213.
Любунь О.С. Система банківського менеджменту : Навч. посіб. для студ. екон. спец. / О. С. Любунь. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : Кондор, 2007. - 354 с.
Михайлова М. Роль конкурентной стратегии современного коммерческого банка / М. Михайлова // Финансы и кредит. – 2011. - № 36. – С. 38–43.
Богданюк В.Д. Кредитна політика як основний інструмент досягнення стратегічних цілей комерційного банку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.science-community.org
Волкова Н.І. Інноваційна кредитна політика банку: формування і реалізація: Монографія / Н.І. Волкова, А.В.Гаврікова. – Донецьк: Донбас, 2014. – 198 с.
Azarenkova A., Lobiher N. The analysis of the banking system development in Ukraine: the regional aspect // Developmental challenges of contemporary economies/ Foundation of the Crakov University of Economics – Krakov, 2011. – P. 569-577.
Panasenko А.A. Genesis of banking intermediation theories // А.A. Panasenko / European Applied Sciences. – 2013. - №1. – 504-507.
Останкова Л.А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками [Текст] : Навч. посіб. / Останкова Л. А., Шевченко Н. Ю. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.
Квасній М.М. Оцінка перспективи якості кредитного портфеля банків на основі інтегрування методів моделювання [Текст] / М.М. Квасній, В.В. Голубець // Світ фінансів. - 2012. - № 2 (6). - С.55-65.
Притула Н.И. Модель формирования оптимального кредитного портфеля [Текст] / Н.И. Притула, Р.А. Обарина // БизнесИнформ. – 2012. - №4. – С. 113 – 119.
Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін. / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 283 с.
BlaschKe W. Stress Testing of Credit Risk: An Overviev of Issues, Methodologies, and FSAP Experience / W. Blaschke, T. Jones, G. Majnoni, S-M. Peria // IMF Working Paper. – 2011, 114 p.
Helbling T. Credit Cycle / Helbling T, Terrones M. // Journal of Political Economy, 2009. – № 105(2). – Р. 211-248.
Principles for the Management of Credit Risk [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs54.htm. (офіційний сайт Базельського комітету)
