Стрес-тестування банків: огляд методологій

Автор(и)

  • S.B. Manzhos Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Ключові слова:

стрес-тестування, однофакторні стрес-тести, багатофакторні стрес-тести, об’єкти стрес-тестування

Анотація

У статті розглядаються методології здійснення стрес-тестування. Визначено основні групи стрес- тестів, які використовуються для виявлення основних видів ризиків, оцінки можливих втрат за умови їх реалізації та визначення спроможності протистояти потрясінням, як в цілому банківською системою, так і окремим банком. Розглянуто основні об’єкти стрес-тестування, пов’язані із реалізацією процентного, кредитного, валютного, ринкового ризиків та ризику ліквідності, а також узагальнені основні фактори ризику, які використовуються при проведенні макроекономічних стрес-тестів центральними банками різних країн. Досліджено особливості реалізації основних підходів до проведення стрес-тестування національними регуляторами. Визначено, що основні завдання розробки методологічних підходів до стрес-тестування можуть бути вирішеними завдяки групуванню однорідних за профілем ризиків банків та дослідженням відповідних характеристик ймовірності виникнення екстремальних подій та можливостей управління у відповідних стресових умовах. Підходи до стрес-тестування мають визначатися структурними характеристиками банку, його спеціалізацією на ринку банківських послуг та відповідним профілем ризиків. Зазначено, що нагальною потребою в побудові ефективних моделей стрес-тестування має стати поєднання макро- та мікрорівнів прогнозних зрушень та врахування ефектів заміщення та концентрації в усіх фінансових потоках банків, а особливо – в їх кредитних портфелях.

Біографія автора

S.B. Manzhos, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доцент кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

Белоцерковский В.И. Стресс-тестирование величины оценивания портфеля финансовых активов коммерческих банков (Базель ІІ, российская практика) / В.И. Белоцерковский, М.В. Корнеев, В.В. Иноземцев // Финансы и кредит. – 2006. - № 10. – С. 2-6

Бобиль В. Стрес тестування кредитних установ у сучасних умовах: теоретичний аспект / В. Бобиль // Банківська справа. – 2010. – № 6. – С. 46–53.

Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України // Постанова Правління Національного банку України: від 02.08.2004 № 361. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.

Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України // Постанова Правління НБУ від 06.08.2009 р. № 460. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.

Мищенко В.И. Стресс-тестирование риска ликвидности банка в условиях неопределенности финансовых рынков / В.И. Мищенко // Банковское дело. – 2009. – № 11. – С. 6–9.

Сугоняко М. В. Формування системи антикризового управління системним банком на основі стрес-тестування з урахуванням макроекономічнимх показників / М. В. Сугоняка // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2012. – № 2(6). – С. 131– 139.

Хилберс П., Джонс М. Использование различных сценариев проведения стресс-тестов / П. Хилберс, М. Джонс // Финансы и развитие. – 2004. – № 12. – С. 24–27.

Blaschke W., Jones T., Majnoni G., Peria S-M. Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experience: IMF Working Paper. 2001.

Čihák M. Stress Testing: A Review of key Concepts / CNB Internal Research and Policy Note. 2004.

Credit Risk Modelling: Current Practices and Amplications 1999 [El. resource] - URL: www.bis org /publ/bebs49.htm

Furfine C.H. Interbank Exposures: Quantifying the Risk of Contagion: BIS Working Papers, 1999.

Kim J., Finger C. A Stress Test to Incorporate Correlation Breakdown // Journal of Risk. 2000.

Kupiec P. Stress-Testing in a Value at Risk Framework // Journal of Derivatives. 1999. Vol. 24.

Longin F., Solnik B. Correlation Structure of International Equity Markets During Extremely Volatile Periods. Group HEC., 1998. Mimeo.

Longin F. From Value at Risk to Stress Testing: the Extreme Value Approach // Journal of Money Banking and Finance. 2000. № 24. Р. 1097–1130.

Principles for sound stress testing practices and supervision. Basel Committee on Banking Supervision, мay, 2009 [El. resource] - URL: www.bis org /publ/bebs49.htm

Stress testing by large financial institutions: current practice and aggregation issues”, BIS, 2000 Blaschke [El. resource] - URL: www.bis org /publ/bebs49.htm

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті